همبستگی ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

در این مطلب آموزشی به بررسی همبستگی بعضی از ارزهای فارکس و کامودیتی‌ها میپردازیم. همچنین در ادامه به نحوه خواندن و استفاده از جداول همبستگی در بازار فارکس اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید…

رشد قیمت طلا

اگر نمودار قیمت طلا را تحلیل و از لحاظ تاریخی آن را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که در شرایط سخت یا بحران‌های اقتصادی، دلار برای خرید طلا مبادله می‌شود زیرا طلا از دیرباز همیشه به عنوان ابزاری برای فرار از تورم به حساب می‌آمده است. همانطور که می‌دانید تورم، ارزش دلار را کاهش می‌دهد و از طرفی طلا ابزار بسیار خوبی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و پس انداز به شمار می‌آید. بنابراین دلار و طلا نسبت به یکدیگر همبستگی معکوس دارند؛ به عبارت دیگر زمانی که دلار با کاهش قیمت مواجه می‌شود ارزش طلا افزایش می‌یابد و برعکس. علاوه بر این طلا می‌تواند نشان دهنده بحران‌های پیش رو و یا تسریع روند رشد تورم باشد؛

در میان ارزهای موجود در بازار فارکس، ارز دلار استرالیا (AUD) همبستگی بالایی با قیمت جهانی طلا دارد. 

دلار کانادا و نفت

کانادا در زمینه تولید نفت جزو برترین کشور‌های دنیا قرار دارد. از طرفی بدیهی است که نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند؛ از این رو به محض افزایش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا نیز بیشتر می‌شود و برعکس، کاهش قیمت نفت تاثیر منفی بر این ارز خواهد داشت.

فرانک سوییس

سوییس کشوری شناخته شده در حوزه بانکداری و اقتصاد می‌باشد؛ همچنین هزاران میلیارد دلار در حساب‌های بانک‌های سوییس پس انداز شده است اما در این مقاله دلیل و چگونگی رسیدن سوییس به چنین جایگاهی مطرح نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد اطلاع عموم مردم از پس انداز افراد در آنجاست. سوییس کشوری مطمئن است و مردم دنیا اعتماد بالایی به آن دارند. به یاد داشته باشید که ۲۵ درصد از ذخایر مالی سوییس توسط طلا پشتیبانی می‌شود. فرانک سوییس و طلا وابستگی شدیدی نسبت به یکدیگر دارند؛ به همین دلیل صعود و یا سقوط هر یک تاثیر مستقیمی بر دیگری می‌گذارد.

همه چیز مشخص است: همبستگی‌های متعددی میان ارز‌ها و سایر دارایی‌ها دیده می‌شود؛ حتی این همبستگی میان ارز‌های مختلف به چشم می‌خورد اما نکته حائز اهمیت این است که یک تریدر هوشمند باید بتواند با توجه به نکات مذکور، الگوهای میان دارایی‌های مختلف را تشخیص داده و بر اساس آنها کسب سود کند.

در ادامه یک ویدئوی کوتاه از همبستگی ارزها و کامودیتی‌ها را مشاهده خواهید کرد.

مواردی که در بالا مطرح شد، پیرامون همبستگی‌های معروف در بازار جهانی بود. اما برای اینکه ساز و کار واضح‌تری برای استفاده از همبستگی‌ها در بازار داشته باشیم، می‌توانیم از جدول همبستگی (Correlation Table) استفاده کنیم. در ادامه نگاهی به این جدول و نحوه استفاده از آن خواهیم داشت. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…

چگونه جدول همبستگی جفت ارزها را بخوانیم؟

جدول همبستگی جفت ارزها یکی از ابزارهای کاربردی در بازار فارکس است که می‌تواند به شما میزان همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزهای مختلف را نشان دهد. یعنی اینکه یک جفت ارز در چه تایم فریم‌هایی به چه میزان با یک جفت ارز دیگر همسو یا غیر همسو است. 

معمولا برای عدد همبستگی به صورت مثبت و منفی نمایش داده می‌شود. حال ممکن است این عدد بین +۱ و -۱ باشد یا بین +۱۰۰ یا -۱۰۰ درصد. این مورد بستگی به وبسایت مورد استفاده شما دارد اما در اصل قضیه تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند.

هر چقدر که همبستگی بین دو جفت ارز به +۱۰۰٪ نزدیک‌تر باشد یعنی اینکه همسویی بیشتری دارند. بنابراین در حالت عکس هر چقدر عدد همبستگی دو جفت ارز به عدد -۱۰۰٪ نزدیک‌تر باشد نمایانگر غیر همسویی آن دو جفت ارز خواهد بود.

برای مشاهده این جدول می‌توانید از وبسایت MyFxBook استفاده نمایید.

به عنوان مثال در این جدول میزان همبستگی بین دو جفت ارز EURUSD و USDCHF عدد -۹۷ درصد را نشان می‌دهد (نکته: تایم فریم جدول بر روی روزانه تنظیم شده است). این بدان معناست که این دو جفت ارز به شدت غیر همسو هستند. حالا در ویدئوی زیر این دو نماد را روی چارتیکس با هم مقایسه کرده‌ایم. 

اما اگر بخواهیم به یک همبستگی مثبت اشاره کنیم، جفت ارزهای GBPUSD و NZDUSD مثال خوبی هستند. این دو جفت ارز همبستگی مثبت بیش از 97 درصد را دارند. بنابراین انتظار میرود حرکات کاملا مشابهی داشته باشند. در صورتی که حرکات این دو نماد را با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه همسویی آنها خواهید شد.

اما در نهایت دانستن این همبستگی‌ها چه کمکی می‌تواند به ما بکند؟

جلوگیری از پوزیشن‌های همزمان اشتباه

در نظر داشتن همبستگی جفت ارزها می‌تواند به شما در انتخاب هوشمندانه موقعیت‌های معاملاتی کمک کند. به عنوان مثال اگر قصد داشته باشید روی دو جفت ارز GBPUSD و NZDUSD معامله‌ای را باز کنید، با در نظر گرفتن اینکه این دو جفت ارز همبستگی مثبت بسیار قوی دارند، از گرفتن پوزیشن‌های خلاف جهت روی آنها خودداری خواهید کرد. چرا که مثلا اگر روی GBPUSD پوزیشن خرید بگیرید و روی NZDUSD پوزیشن فروش بگیرید، روی یکی از آنها سودده و دیگری زیانده خواهد بود و این می‌تواند منجر به کاهش سود شما شود.

پوشش ریسک معاملات

فرض کنید روی EURUSD پوزیشن خرید گرفته‌اید اما بعد از گذشت مدتی و با پایین رفتن نرخ این جفت ارز به این نتیجه میرسید که احتمالا تحلیل‌تان اشتباه بوده است. برای اینکه ریسک این پوزیشن خرید را تا حدودی زیادی پوشش دهید، می‌توانید روی یک جفت ارز که همبستگی منفی زیادی با EURUSD دارد یک پوزیشن خرید بگیرید. در اینجا می‌توان روی USDCHF پوزیشن خرید گرفت.

چرا که همانطور که در بالا اشاره کردیم حرکت این دو جفت ارز معکوس یکدیگر است. بنابراین اگر پوزیشن خرید شما در EURUSD خلاف انتظارتان حرکت کند، قاعدتا پوزیشن خرید در USDCHF موافق انتظارتان خواهد بود.

در این مطلب سعی کردیم تا با بیانی ساده به شرح ضریب همبستگی در بازارهای جهانی اشاره کنیم. البته همبستگی در تمامی بازارها حتی بازار سهام کشور خودمان نیز وجود دارد و با مقداری صرف وقت می‌توان سهم‌هایی که همبستگی مثبت یا منفی دارند را پیدا کنید. 

نکته حائز اهمیت این است که از همبستگی‌ها به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده نکنید! چرا که برای انجام معاملات نیز به ورود در نقاط مناسب با میزان ریسک پایین و حاشیه سود بالا می‌باشد که برای انجام این کار بایستی دانش خود در تحلیل تکنیکال را افزایش دهید. 

مطالعه مطالب رایگان آکادمی چارتیکس می‌تواند به درک شما از تحلیل تکنیکال و حرکات بازار کمک شایانی کند. همچنین با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال چارتیکس می‌توانید به شکل جامع و کامل به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید.