نمودار رنکو چیست؟ + ۴ استراتژی معاملاتی

نمودارهای رنکو (Renko) به دلیل توانایی فوق العاده‌شان در فیلتر کردن نویز بازار و برجسته کردن تغییرات قابل توجه قیمت، در دنیای تریدرها مشهور هستند و دید واضح‌تری از روند بازار را ارائه می‌دهند. در واقع نمودارهای کندلی به واسطه نمایش سایه‌ کندل‌ها (Shadow) باعث می‌شوند تا در تحلیل و ترید دچار شک و تردید شویم. اما نمودارهای رنکو با حذف این نویزها کار را ساده‌تر خواهند کرد. در این مطلب از آکادمی چارتیکس با ما همراه باشید تا شما را با نمودارهای رنکو آشنا کرده و چند استراتژی معاملاتی بر اساس این نمودارها را با یکدیگر مرور کنیم.

آشنایی با نمودارهای رنکو

رنکو برگرفته از کلمه ژاپنی «Renga» به معنای «آجر» می‌باشد. رنکو روش جدیدی برای نمایش تغییرات قیمت در بازارهای مالی ارائه می‌کند. برخلاف نمودارهای کندلی که تغییرات قیمت را بر مبنای زمان ترسیم می کنند، نمودارهای رنکو صرفاً بر حرکت قیمت تمرکز می‌کنند و زمان و حجم را نادیده می‌گیرند. این کار باعث می‌شود تا نویزها کمتر شده و تریدرها به شکل ساده‌تری روند بازار را تشخیص دهند.

در چارتیکس می‌توانید به سادگی از نمودارهای رنکو استفاده کنید. کافیست از نوار بالا در بخش استایل نمودارها گزینه Renko را انتخاب کنید.

نمودارهای رنکو از میله‌های رنکو (یا اصطلاحا آجر) تشکیل شده‌اند که در آن هر میله نشان‌دهنده یک حرکت قیمت ثابت است. هر میله رنکو جدید با زاویه 45 درجه از میله قبلی به سمت راست ترسیم می شود. اندازه حرکت، که به عنوان “اندازه باکس (Box Size)” شناخته می شود، توسط تریدرها از قبل تعیین می شود. بنابراین شما می‌توانید اندازه هر باکس را تغییر دهید.

دو روش اصلی برای تنظیم باکس سایز رنکو وجود دارد: 

• روش استاندارد: که در آن باکس سایز به صورت ثابت تعریف می‌شود. مثلا اگر در نمودار آبشده نقدی باکس سایز را 30000 تومان تعریف کنید، با هر 30000 تومان نوسان یک میله رنکو شکل می‌گیرد.
• روش مبتنی بر ATR: که به صورت داینامیک باکس سایز را بر اساس نوسانات بازار تنظیم می‌کند. نمودارهای رنکو که مبتنی بر ATR هستند انعطاف پذیری بیشتری داشته و باکس سایز را بر اساس میانگین نوسانات قیمت تنظیم می‌کنند.

در ویدئوی زیر خواهید دید که چطور می‌توانید در پلتفرم چارتیکس باکس سایز به صورت ثابت یا بر مبنای ATR قرار دهید. همچنین تفاوت نمودارها در هر دو حالت را نیز خواهید دید.

در این مطلب ما از نمودارهای رنکو مبتنی بر ATR استفاده می‌کنیم. هرچند مواردی که در ادامه مطرح می‌شوند بر روی نمودار رنکو استاندارد (باکس سایز ثابت) نیز کاربرد دارند.

مزایای استفاده از نمودار رنکو در تحلیل بازار

نمودارهای رنکو روشی ساده و موثر برای مشاهده حرکات قیمت به تریدرها ارائه می دهند. در اینجا مزایای کلیدی استفاده از نمودارهای رنکو در معاملات ذکر شده است:

• شناسایی روند: نمودارهای رنکو فرآیند شناسایی روندهای بازار را با فیلتر کردن نوسانات جزئی و تمرکز صرفاً بر روی حرکات قابل توجه قیمت، ساده می‌کنند.
• کاهش نویز: با حذف تغییرات ناچیز قیمت، نمودارهای رنکو به تریدرها کمک می‌کنند تا بر روندهای اصلی تمرکز کرده و احتمال گمراه شدن توسط نویزها را کاهش دهند.
• وضوح بیشتر سطوح حمایت و مقاومت: ساختار واضح میله‌های رنکو تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را آسان‌تر می‌کند و دید بهتری برای تصمیم‌ گیری در رابطه با ورود و خروج در معاملات به ما می‌دهند.
• معامله‌گری با نظم بیشتر: اندازه ثابت میله‌های رنکو یک رویکرد ثابت را برای تحلیل بازار اعمال می‌کند و معامله‌گران را تشویق می‌کند تا روی حرکت‌های قابل توجه قیمت تمرکز کنند و از واکنش بیش از حد به نوسانات جزئی بازار اجتناب کنند.

استراتژی های معاملاتی رنکو

برای ترید بر اساس نمودارهای رنکو روش‌ها و استراتژی‌های زیادی وجود دارند. اما در اینجا قصد داریم 4 استراتژی ساده و کاربردی نمودارهای رنکو را با هم بررسی کنیم. 

ترکیب رنکو و باندهای بولینگر

این روش به تریدرها اجازه می‌دهد تا از ترکیب سادگی و وضوح نمودارهای رنکو برای شناسایی روندهای قوی و ماهیت داینامیک باندهای بولینگر برای سنجش نوسانات بازار استفاده کنند. به طور پیشفرض میزان انحراف استاندارد (Standard Deviation) در اندیکاتور باند بولینگر روی 2 تنظیم شده است. در صورتی که این مقدار را روی 1.5 تنظیم کنید، تاثیرپذیری باند بولینگر از نوسانات بازار سریع‌تر شده و به طور بالقوه می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی را زودتر به اطلاع شما برساند.

نقطه ورود (Entry)

معامله گران اغلب منتظر باز شدن باندهای بولینگر هستند که نشان دهنده افزایش نوسان است. این استراتژی مستلزم مشاهده دو میله رنکو متوالی در خارج از باند بالا یا پایین بولینگر می‌باشد. البته اگر محافظه‌کارتر هستید می‌توانید منتظر شکل گیری سه میله رنکو در خارج از باندهای بولینگر باشید.

حد ضرر (Stoploss)

در این استراتژی برای قرار دادن حد ضرر می‌توانید از سه روش استفاده کنید:

• خط وسط باند بولینگر: در این روش می‌توانید حد ضرر را بر اساس خط وسط باند بولینگر مشخص کنید. اگر پوزیشن خرید دارید می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط وسط باند بگذارید. اگر پوزیشن شما فروش بوده است میتوانید حد ضرر را کمی بالاتر از خط وسط باند قرار دهید.
• باند مقابل: این حالت کمی تهاجمی‌تر بوده و البته ریسک برخورد قیمت به حد ضرر شما در شرایط نوسانی را کمتر می‌کند. در این حالت اگر پوزیشن فروش داشته باشید می‌توانید حد ضرر را کمی بالاتر از باند بالایی قرار دهید. اگر هم پوزیشن شما خرید است می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر از باند پایینی بگذارید.
• اولین میله خارج از باند: در این روش حد ضرر را کمی بالاتر یا پایین‌تر اولین میله‌ای که خارج از باند شکل گرفته باشد قرار می‌دهند. 

حد سود (Take Profit)

• زمانی که یک یا دو میله با رنگ مخالف روی نمودار شکل می‌گیرند نشان دهنده برگشت روند احتمالی می‌باشد. به عنوان مثال اگر در روند نزولی هستید و میله‌های قرمز رنگ را مشاهده می‌کنید، اگر یک یا دو میله سبز رنگ مشاهده کردید می‌توانید پوزیشن فروش خود را با سود ببندید. حالت عکس این موضوع نیز برای روند صعودی صدق می‌کند.
• روش دیگر این است که حد ضرر خود را همراه با پیشروی قیمت در سود جابجا کنید. به این روش اصطلاحا Trailing Stop می‌گویند. برای انجام این کار کافیست بعد از تشکیل هر میله رنکو، حد ضرر خود را به همراه محل قرار گیری باند مقابل جابجا کنید. 

ویدئوی بعدی نمودار جفت ارز یورو/پوند (EURGBP) را در تایم فریم ۱۵ دقیقه نشان می‌دهد. روی این نمودار نقطه ورود، مکان‌های قرار گیری حد ضرر (بر اساس هر سه روش) و همچنین نقطه خروج مشخص شده‌اند.

ترکیب رنکو و Parabolic SAR

استفاده از نمودارهای رنکو همراه با اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند پایه و اساس یک استراتژی قوی دنبال کننده روند را تشکیل دهد. ورود به پوزیشن‌های معاملاتی در این روش در زمان پولبک‌ها در طی یک روند تثبیت شده انجام می‌شود. این روش از سادگی نمودارهای رنکو برای فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت استفاده می کند و از Parabolic SAR برای مشخص کردن ادامه روند بالقوه پس از پولبک استفاده می کند.

نقطه ورود (Entry)

تریدرها معمولا صبر می‌کنند تا اندیکاتور Parabolic SAR یک روند جدید را بعد از یک پولبک عمیق نشان دهد. شکل گیری حداقل دو نقطه اندیکاتور Parabolic SAR زیر میله‌های رنکو برای سیگنال شکل گیری روند صعودی و یا دو نقطه بالای آنها برای سیگنال روند نزولی کافی خواهد بود. در صورتی که دو میله رنکو هم رنگ در جهت روند اصلی مشاهده شوند این مورد به عنوان یک سیگنال ورود تلقی خواهد شد.

حد ضرر (Stoploss)

حد ضرر را می‌توانید پشت سقف یا کف‌های موجود قرار دهید. البته اگر می‌خواهید حد ضررهای کوچک‌تری در نظر بگیرید می‌توانید حد ضرر خود را پشت اولین میله‌ای که سیگنال ورود را صادر کرده است قرار دهید.

حد سود (Take Profit)

زمانی که دو میله با رنگ مخالف روند قبلی مشاهده شد می‌توانید سود خود را برداشت کنید. یا اینکه اگر نقطه‌های اندیکاتور Parabolic SAR موقعیت خود را تغییر دادند می‌توانید به فکر خروج از بازار باشید.

ویدئوی بعدی که نشان دهنده نمودار ۳۰ دقیقه اونس جهانی طلا می‌باشد، به سادگی روش استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR در نمودارهای رنکو را به شما نشان می‌دهد. 

ترکیب رنکو و اسیلاتور RSI

ترکیب نمودارهای رنکو با اسیلاتور RSI و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌تواند در تشخیص جهت بازار بسیار موثر باشد. در این روش از سطح 50 اسیلاتور RSI به عنوان شاخصی برای تعیین تمایلات بازار استفاده می‌کنیم. در واقع اگر RSI بالای 50 باشد تمایلات بازار را صعودی و اگر RSI زیر 50 باشد تمایلات بازار را نزولی در نظر خواهیم گرفت.

برای فیلتر کردن سیگنال‌های ورود به بازار، از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA) که معمولاً عدد آن بین 9 الی 12 تنظیم می شود استفاده خواهیم کرد. این میانگین متحرک باید بتواند واکنش نسبتا سریعی به نوسانات بازار داشته باشد. از این رو یک میانگین متحرک کوتاه مدت را انتخاب می‌کنیم. هرچند که باز هم در این زمینه آزادی عمل دارید و می‌توانید طبق تجربه و تست‌های خود از میانگین‌های متحرک با دوره‌های دیگری استفاده کنید.

نقطه ورود (Entry)

در صورتی که RSI بالای 50 و میله‌های رنکو نیز بالای میانگین متحرک باشند، سینگال خرید صادر شده است.

در حالت معکوس اگر RSI زیر 50 و میله‌های رنکو نیز زیر میانگین متحرک باشند، سیگنال فروش صادر می‌شود. 

برای ورودهای تایید شده می‌توانید صبر کنید تا دو یا سه میله رنکو در بالا یا پایین میانگین متحرک شکل بگیرند. همچنین در صورتی که میانگین متحرک حالت صاف (بدون جهت صعودی یا نزولی) داشته باشد بهتر است از ورود به بازار اجتناب کنید.

حد ضرر (Stoploss)

برای قرار دادن حد ضرر خود بهتر است از کف‌ها یا سقف‌های قبلی بازار استفاده کنید. 

حد سود (Take Profit)

در صورتی که پوزیشن خرید داشته باشید و قیمت وارد ناحیه بیش خرید RSI (بالای 70) شود می‌توانید از پوزیشن خرید خود خارج شوید. اگر پوزیشن فروش داشته‌اید و قیمت وارد ناحیه بیش فروش RSI (زیر 30) شده است، می‌توانید پوزیشن فروش خود را با سود ببندید. البته گاها ممکن است قیمت با ورود به ناحیه بیش خرید و بیش فروش کماکان به حرکت خود ادامه دهد و سود بیشتری به شما برساند و اگر شما پوزیشن خود را ببندید، مسلما سودها را از دست خواهید داد. بنابراین برای جلوگیری از این سناریو می‌توانید به صورت تریلینگ استاپ عمل کنید. یعنی هرچقدر که قیمت بیشتر در جهت شما پیشروی کرد، شما نیز حد ضرر خود را همراه با آن جابجا کنید تا بالاخره با برخورد قیمت به حد ضرر شما (که در منطقه سود قرار دارد) از بازار خارج شوید.

در ویدئوی بعدی نیز مجددا نمودار اونس جهانی طلا را مشاهده می‌کنید که بر اساس اسیلاتور RSI نقاط ورود و خروج را نشان داده‌ایم.

ترکیب رنکو و واگرایی RSI

همانطور که در نمودارهای کندلی و خطی از واگرایی‌های RSI استفاده میکردید، در نمودارهای رنکو نیز می‌توانید از واگرایی‌های RSI استفاده کنید. با این تفاوت که در نمودارهای رنکو وضوح بیشتری وجود دارد و به سادگی می‌توانید کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهید.

قبلا در آکادمی چارتیکس به طور جامع و کامل در مورد واگرایی‌های RSI صحبت کرده‌ایم. در صورتی که با واگرایی‌ها آشنایی ندارید با مطالعه این مطلب می‌توانید با مثال‌های متنوع واگرایی‌های RSI را به طور کامل یاد بگیرید. 

اندیکاتور RSI چیست و چگونه با آن ترید کنیم؟

نکات کلیدی قبل از استفاده از نمودارهای رنکو

قبل از اینکه استفاده از نمودارهای رنکو را برای انجام معاملات خود استفاده کنید، بهتر است به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشید. 

• انتخاب باکس سایز: انتخاب باکس سایز بسیار مهم است. باکس سایز کوچک می تواند منجر به حساسیت بیشتر نسبت به حرکات قیمت شود و به طور بالقوه نویز را افزایش دهد، در حالی که باکس سایز بزرگ ممکن است نوسانات مهم بازار را فیلتر کند. تریدرها معمولا سعی می کنند یک حالت تعادلی را پیدا کنند که با استراتژی معاملاتی آنها هماهنگ باشد.
• تاخیر در سیگنال‌ها: به دلیل ماهیت نمودارهای رنکو که بر حرکت قیمت تمرکز می کنند و نه زمان، سیگنال‌ها ممکن است کندتر از نمودارهای کندلی مشاهده شوند. این ویژگی می تواند منجر به ورود و خروج با تاخیر در بازارهایی شود که سرعت نوسانات در آنها بالاست.
• ترکیب رنکو با سایر ابزارها: نمودارهای رنکو حجم یا زمان را در نظر نمی‌گیرند، جنبه‌هایی که می تواند در درک پویایی بازار بسیار مهم باشد. از این رو، ترکیب کردن نمودارهای رنکو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای دستیابی به یک دید مفید و موثر بسیار مهم است.
• درک وضعیت کلی بازار: تریدرها باید بدانند که نمودارهای رنکو ممکن است بازار را بیش از حد ساده نشان بدهند. بنابراین قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی بهتر است وضعیت کلی بازار را در نظر بگیرید تا با آگاهی کامل معاملات خود را انجام دهید.
• دسترسی در پلتفرم‌ها: ذکر این نکته مهم است که در تمام پلتفرم‌های تحلیلی لزوما به نمودارهای رنکو دسترسی نخواهید داشت. به عنوان مثال در پلتفرم متاتریدر دسترسی به نمودارهای رنکو صرفا از طریق برخی اندیکاتورها/اکسپرت‌ها فراهم می‌شود که ممکن است تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند. البته در پلتفرم چارتیکس این نمودارها بر اساس استاندارد تریدینگ ویو و محاسبات دقیق در اختیار شما قرار گرفته‌اند و نیازی به استفاده از اندیکاتورهای جانبی نیست.

چگونه به نمودار رنکو دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به نمودارهای Renko میتوانید از نسخه جدید چارتیکس (MAX) از طریق لینک زیر استفاده کنید. با ثبت نام در نسخه جدید میتوانید 24 ساعت رایگان از تمامی نمودارها و امکانات چارتیکس بهره ببرید!

لینک ورود به نسخه جدید